Управление риском ликвидности

Материалы » Банковские риски и управление ими » Управление риском ликвидности

Страница 5

Преимущества метода очевидны:

- сокращается доля неработающих активов;

- в случае изъятия депозитов валюта баланса банка не уменьшается или уменьшается в меньшей степени, потому что вторичные резервы не ликвидируются, а напротив, банк привлекает дополнительные средства.

Однако при использовании данного метода риск ликвидности замещается риском изменения процентных ставок и риском доступности фондов (который определяется в первую очередь емкостью межбанковского рынка).

Метод управления кредитной позицией заключается в определении особого объема денежных средств, который банк получит в краткосрочном периоде, если не будет возобновлять выдачу краткосрочных кредитов. При этом подходе к управлению ликвидностью также присутствует фактор риска доступности фондов и, как и в предыдущем случае, его актуальность будет возрастать по мере развития денежного рынка.

В последнее время в мировой практике появился ряд финансовых инноваций, таких как секьюритизация, которые предоставили новые инструменты, в частности, и для управления банковской ликвидностью. При секьюритизации активов размещение кредитных ресурсов осуществляется не только посредством заключения кредитного договора, но и путем использования векселей (при краткосрочном кредитовании) и облигаций (при долгосрочном кредитовании). Близкий к секьюритизации альтернативный путь применение права переуступки, например переуступки кредита. Таким образом, секьюритизация в широком смысле означает не только превращение кредитов в ценные бумаги, но и любой перевод их в такую форму, когда их можно реализовать третьим лицам на рынке.

Подход к раскрытию содержания понятия платежеспособности банка неоднозначен. В материалах Всемирного банка платежеспособность связывается с положительной величиной собственного капитала банка. Капитал со знаком «минус» означает неплатежеспособность банка. В такой трактовке платежеспособность рассматривается как гарантийный фонд покрытия взятых на себя обязательств. Платежеспособность может определяться достаточностью капитала по отношению к риску активов. Но наиболее распространенная точка зрения трактует платежеспособность как статическое состояние, выражающееся своевременностью выполнения банком обязательств на определенную дату, в то время как ликвидность состояние динамическое.

Риск неплатежеспособности проявляется в недостаточности банковского капитала для продолжения наращивания объема своих активных и пассивных операций, а также в сокращении собственного капитала банка вплоть до отрицательного его значения, ввиду того, что расходы банка в течение критически длительного периода превышают его доходы. Это происходит вследствие трех основных причин:

- средства клиентов покидают банк, вызывая кризис ликвидности;

- возрастают расходы на покрытие невозврата кредитов;

- собственные средства постепенно вымываются из-за нерационального хозяйствования, когда у банка слишком много неоправданных или неэффективных операций. С точки зрения банковского надзора риск неплатежеспособности, а, следовательно, банкротства связан с тем, что банк не будет удовлетворять требованиям достаточности капитала:

- для поддержания всеобщей уверенности в устойчивости банка. Наиболее прямо на обеспечение данной цели ориентировано требование к минимально допустимому размеру банковского капитала, доведенное в последнее время до международных стандартов;

- для обеспечения запаса прочности при временных проблемах с ликвидностью;

- для защиты вкладов населения в случае ликвидации банка;

- для защиты интересов всех кредиторов в случае потерь по кредитам и инвестициям с последующей ликвидацией или реструктуризацией банка;

Страницы: 1 2 3 4 5 6

Статьи по теме:

Задачи и функции Федерального фонда медицинского страхования
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования является самостоятельным государственным некоммерческим финансово – кредитным учреждением. Федеральный фонд является юридическим лицом, осуществляет свою деятельность в соответствии ...

Анализ расходов
При проведении анализа совокупных расходов банка необходимо исходить из их классификации по наиболее важным признакам. По форме осуществления расходы бывают процентными и непроцентными; по экономическому содержанию – операционные, функци ...

Характеристика просроченной задолженности по группам риска
В соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации по кредитному договору, заключенному в письменном виде, банк или иная кредитная организация (кредитор) обязуются предоставить денежные средства (кредит заемщику в размере и на усл ...