В таблице 1.3 проанализировали, как различные факторы влияли на рост объема рублевых ипотечных кредитов, выданных в прошлом году различными группами банков. Так, рост средневзвешенной ставки на 1 п.п. приводил в среднем к уменьшению объема рублевых ипотечных кредитов, выданных всеми банками, на 27 622,3 млн. руб. Еще более чувствительной к воздействию этого фактора оказалась пятерка крупнейших банков, поскольку для них повышение средневзвешенной рублевой ставки на 1 п.п. означало уменьшение объема выдаваемых кредитов в среднем на 36 041,7 млн. руб. Судя по таблице 1.3, рост ставок по рублевым кредитам у остальных банков также приводил к значительным потерям в объеме выданных ипотечных кредитов.
Вместе с тем влияние прочих факторов, изменяющихся во времени (мы измерили их динамику, включив в уравнение регрессии порядковые номера месяцев 2010 г. начиная с января = 1), способствовало увеличению у всех банков объема выдаваемых рублевых ипотечных кредитов ежемесячно в среднем на 11 470,4 млн. руб. В свою очередь, у пяти крупнейших банков за счет прочих факторов объем выданных рублевых кредитов ежемесячно вырастал на 7944,4 млн. руб., а у банков, занимающих по величине активов 6-20 места, - на 3363,4 млн. руб.
В целом у всех банков рост прочих факторов способствовал увеличению объема выдаваемых валютных кредитов в среднем на 3,29 млн. руб. ежемесячно, то есть весьма незначительно. Судя по данным регрессионного анализа, влияние роста средневзвешенной ставки на объем выдаваемых валютных кредитов оказалось статистически незначимым. Этот факт, по всей видимости, можно объяснить тем обстоятельством, что ставки по валютным кредитам в 2010 г. были на 1,5-3 п.п. ниже, чем по рублевым, а потому главным сдерживающим фактором для развития рынка валютных ипотечных кредитов являлась высокая волатильность российского рубля.
В целом за одиннадцать месяцев 2010 г. доля просроченной задолженности по рублевым ипотечным кредитам у всех банков выросла с 0,6 до 2,2%. Особенно значительно этот показатель увеличился у банков, занимающих по величине активов 21-50 места, - с 1,2 до 5,2%. Судя по уравнению тренда, доля просрочки у этой группы банков росла с ежемесячным ускорением 0,058 п.п.
У остальных банков ускорение в росте просрочки было либо незначительным, либо отрицательным. В последнем случае это свидетельствует о постепенном снижении темпов роста просрочки по ипотечным кредитам. Так, у пяти крупнейших банков исходный уровень просроченной задолженности в 2010 г. равнялся 0,54 п.п., начальная скорость просрочки - 0,13 п.п., а ускорение роста просрочки - -0,0044 п.п. Следовательно, сам характер тренда, аппроксимирующего рост просроченной задолженности, говорит о постепенном замедлении ее прироста по рублевым ипотечным кредитам у этой категории банков.
В целом же по всем банкам исходный уровень просрочки равнялся 0,48 п.п., начальная скорость просрочки - 0,139 п.п., а ускорение - 0,0006 п.п. Следовательно, в отличие от пяти крупнейших банков, в целом по банковскому сектору наблюдается более высокий прирост просроченной задолженности по ипотечным рублевым кредитам, хотя ее исходный уровень был несколько ниже.
За одиннадцать месяцев прошлого года доля просроченной задолженности по валютным ипотечным кредитам у всех банков увеличилась с 2,7 до 5,2%, что свидетельствует о том, что риск дефолтов в этом сегменте рынка более вероятен, чем по рублевым кредитам. Причем особенно существенно выросла просрочка у пяти крупнейших банков - с 10,5 до 17,4%. Согласно уравнению тренда исходный уровень просрочки по валютным ипотечным кредитам у пяти крупнейших банков равнялся 8,35 п.п., начальная скорость роста - 1,78 п.п., а отрицательное ежемесячное ускорение - -0,17 п.п. Таким образом, исходя из характера тренда, построенного на основе рыночных данных, можно сделать вывод, что главной причиной роста просроченной задолженности по валютным ипотечным кредитам у пяти крупнейших банков была его высокая стартовая скорость в начале 2010 г., в то время как в последующие месяцы рост просрочки постепенно замедлялся. В целом по всем банкам исходный уровень просрочки по валютным ипотечным кредитам равнялся 2,17 п.п., начальная скорость роста - 0,39 п.п., а отрицательное ежемесячное ускорение - -0,021 п.п. Следовательно, как исходный уровень просрочки, так и начальная скорость ее роста у всех банков были меньше, чем у пяти крупнейших банков, но зато и величина отрицательного ускорения увеличения просроченной задолженности у первых была на порядок ниже.
Статьи по теме:
Ликвидность и платежеспособность коммерческого банка
Ликвидность является одной из важнейших характеристик деятельности банка, которая свидетельствует о его надежности и стабильности. Ликвидность коммерческого банка
в самом общем понимании означает возможность банка своевременно, в полном ...
Условия и этапы кредитования
Под условиями кредитования понимаются своего рода требования, которые предъявляются к базовым элементам кредитования – субъектам, объектам и обеспечению кредита.
Это означает, что банк не может кредитовать любого клиента. Желающих получ ...
Линейный дискриминантный анализ
Дискриминантный анализ - это раздел математической статистики, содержанием которого является разработка методов решения задач различения (дискриминации) объектов наблюдения по определенным признакам. Применительно к скорингу объекты наблю ...