В таблице 1.3 проанализировали, как различные факторы влияли на рост объема рублевых ипотечных кредитов, выданных в прошлом году различными группами банков. Так, рост средневзвешенной ставки на 1 п.п. приводил в среднем к уменьшению объема рублевых ипотечных кредитов, выданных всеми банками, на 27 622,3 млн. руб. Еще более чувствительной к воздействию этого фактора оказалась пятерка крупнейших банков, поскольку для них повышение средневзвешенной рублевой ставки на 1 п.п. означало уменьшение объема выдаваемых кредитов в среднем на 36 041,7 млн. руб. Судя по таблице 1.3, рост ставок по рублевым кредитам у остальных банков также приводил к значительным потерям в объеме выданных ипотечных кредитов.
Вместе с тем влияние прочих факторов, изменяющихся во времени (мы измерили их динамику, включив в уравнение регрессии порядковые номера месяцев 2010 г. начиная с января = 1), способствовало увеличению у всех банков объема выдаваемых рублевых ипотечных кредитов ежемесячно в среднем на 11 470,4 млн. руб. В свою очередь, у пяти крупнейших банков за счет прочих факторов объем выданных рублевых кредитов ежемесячно вырастал на 7944,4 млн. руб., а у банков, занимающих по величине активов 6-20 места, - на 3363,4 млн. руб.
В целом у всех банков рост прочих факторов способствовал увеличению объема выдаваемых валютных кредитов в среднем на 3,29 млн. руб. ежемесячно, то есть весьма незначительно. Судя по данным регрессионного анализа, влияние роста средневзвешенной ставки на объем выдаваемых валютных кредитов оказалось статистически незначимым. Этот факт, по всей видимости, можно объяснить тем обстоятельством, что ставки по валютным кредитам в 2010 г. были на 1,5-3 п.п. ниже, чем по рублевым, а потому главным сдерживающим фактором для развития рынка валютных ипотечных кредитов являлась высокая волатильность российского рубля.
В целом за одиннадцать месяцев 2010 г. доля просроченной задолженности по рублевым ипотечным кредитам у всех банков выросла с 0,6 до 2,2%. Особенно значительно этот показатель увеличился у банков, занимающих по величине активов 21-50 места, - с 1,2 до 5,2%. Судя по уравнению тренда, доля просрочки у этой группы банков росла с ежемесячным ускорением 0,058 п.п.
У остальных банков ускорение в росте просрочки было либо незначительным, либо отрицательным. В последнем случае это свидетельствует о постепенном снижении темпов роста просрочки по ипотечным кредитам. Так, у пяти крупнейших банков исходный уровень просроченной задолженности в 2010 г. равнялся 0,54 п.п., начальная скорость просрочки - 0,13 п.п., а ускорение роста просрочки - -0,0044 п.п. Следовательно, сам характер тренда, аппроксимирующего рост просроченной задолженности, говорит о постепенном замедлении ее прироста по рублевым ипотечным кредитам у этой категории банков.
В целом же по всем банкам исходный уровень просрочки равнялся 0,48 п.п., начальная скорость просрочки - 0,139 п.п., а ускорение - 0,0006 п.п. Следовательно, в отличие от пяти крупнейших банков, в целом по банковскому сектору наблюдается более высокий прирост просроченной задолженности по ипотечным рублевым кредитам, хотя ее исходный уровень был несколько ниже.
За одиннадцать месяцев прошлого года доля просроченной задолженности по валютным ипотечным кредитам у всех банков увеличилась с 2,7 до 5,2%, что свидетельствует о том, что риск дефолтов в этом сегменте рынка более вероятен, чем по рублевым кредитам. Причем особенно существенно выросла просрочка у пяти крупнейших банков - с 10,5 до 17,4%. Согласно уравнению тренда исходный уровень просрочки по валютным ипотечным кредитам у пяти крупнейших банков равнялся 8,35 п.п., начальная скорость роста - 1,78 п.п., а отрицательное ежемесячное ускорение - -0,17 п.п. Таким образом, исходя из характера тренда, построенного на основе рыночных данных, можно сделать вывод, что главной причиной роста просроченной задолженности по валютным ипотечным кредитам у пяти крупнейших банков была его высокая стартовая скорость в начале 2010 г., в то время как в последующие месяцы рост просрочки постепенно замедлялся. В целом по всем банкам исходный уровень просрочки по валютным ипотечным кредитам равнялся 2,17 п.п., начальная скорость роста - 0,39 п.п., а отрицательное ежемесячное ускорение - -0,021 п.п. Следовательно, как исходный уровень просрочки, так и начальная скорость ее роста у всех банков были меньше, чем у пяти крупнейших банков, но зато и величина отрицательного ускорения увеличения просроченной задолженности у первых была на порядок ниже.
Статьи по теме:
Порядок погашения кредита и уплаты процентов
Каждый банк самостоятельно устанавливает порядок погашения кредита. Но можно выделить общие положения, которыми пользуется большая часть банков.
Банк предоставляет заемщику кредит путем зачисления его суммы на текущий счет. За пользовани ...
Понятие, структура и цели управления коммерческим
банком
По мере развития рыночной философии, ужесточения конкуренции между банками по привлечению клиентов, капиталов выигрывают банки, развертывающие свою стратегию с чисто рыночной ориентацией. Подстройка банка под финансово-экономические и орг ...
Коммерческий банк как элемент банковской системы России
Характерная особенность коммерческих банков, отличающая их от государственных банков, заключается в том, что основной целью их деятельности является получение прибыли. В Российской Федерации создание и функционирование коммерческих банков ...