Рассмотрим некоторые из показателей ликвидности:
1.Коэффициент абсолютной ликвидности:
Коэффициент абсолютной ликвидности обычно не превышает единицы, поскольку в противном случае он служит свидетельством нерационального использования банком своих ресурсов из-за их чрезмерного размещения в наличность. Как правило, краткосрочная задолженность банка не может подлежать погашению в одни и те же сроки, следовательно, частично она может быть покрыта та счет ожидаемых поступлений.
2.Коэффициент покрытия краткосрочных обязательств
Наличность, остатки средств на счетах в центральном банке, у национальных и иностранных банков -корреспондентов, золото и другие быстрореализуемые активы
Краткосрочные обязательства банка
Коэффициент покрытия краткосрочных обязательств свидетельствует о степени покрытия наиболее ликвидными активами банка его краткосрочных обязательств, однако он не может считаться абсолютным критерием ликвидности. Если величина данного показателя составляет у анализируемого банка менее 15%, то он требует к себе самого пристального внимания, особенно в странах с неустойчивой политической или экономической обстановкой. В странах, имеющих развитые банковские системы, допустим относительно низкий размер коэффициента в пределах 5—10%. Кроме того, низкий показатель возможен и для банков со значительным портфелем векселей или кредитов, годных к переучету или рефинансированию, что позволяет им быстро мобилизовать необходимые наличные ресурсы. Поэтому снижение величины данного коэффициента однозначно не свидетельствует о надвигающейся неплатежеспособности банка, хотя и отражает возможность возникновения у него напряженного положения с ликвидностью.
Коэффициент отношения кредитов к депозитам относится к числу наиболее важных показателей, поскольку основой банковского дела является предоставление кредитов за счет привлеченных средств с целью получения прибыли на разнице между получаемыми и уплачиваемыми процентами. Чем выше этот показатель, тем больше риск банка и, следовательно, его доходы (если только полученная прибыль не поглощается выплатой процентов по привлеченным ресурсам).
Таким образом, банки сами определяют уровень данного коэффициента, который не вызывал бы беспокойства у вкладчиков и акционеров, соответствовал требованиям органов банковского контроля и был достаточно высоким, чтобы обеспечивать необходимый уровень прибили.
В целом величина коэффициента отношения кредитов к депозитам зависит от типа банка, его задач, структуры, клиентуры, ориентации и политики, требований органов банковского контроля, общего состояния национальной экономики и политической обстановки в стране. Однако принято считать, что банки, у которых этот показатель составляет 75% и более, излишне увлекаются кредитными операциями, хотя некоторые весьма солидные и устойчивые банки имеют именно такие показатели, а менее устойчивые в финансовом отношении банки с показателями в 45—65% не пользуются особым доверием.
Данный коэффициент прежде всего свидетельствует о соотношении между величиной привлеченных ресурсов и величиной ресурсов, направленных в кредитные операции. Он не отражает вероятности погашения заемщиками полученных от банка кредитов, сроки и качество рисков которых являются важными компонентами рассматриваемого показателя. Депозитная же часть показателя наряду с различными видами вкладов также включает сберегательные и ипотечные боны, депозитные и другие виды сертификатов, служащие источниками привлеченных средств.
Методы управления ликвидностью.
В рамках рыночной экономики считается, что на банковскую ликвидность и состояние ликвидных средств могут оказывать влияние:
1) случайные факторы — забастовки, стихийные бедствия и катастрофы (землетрясения, наводнения), революции и войны;
2) сезонные явления, которые охватывают в основном сельское хозяйство и строительство;
3) циклические колебания в экономике (спады, депрессии, подъемы);
Статьи по теме:
Денежно-кредитная политика Центрального банка
Сохранение стабильной покупательской способности денежной единицы и обеспечение эффективности системы денежных платежей и расчетов – являются основными задачами, которые Центральные банки преследуют в области денежно-кредитной политики.
...
Аукционный дом в Казахстане «Онер»
Аукционный бизнес имеет в Казахстане довольно непростую историю. Еще три-четыре года назад казалось, что и в нашей стране, наконец, появился настоящий аукционный дом, который поставит эту престижную индустрию у нас на должный уровень.
Од ...
Факторы
и причины, влияющие на формирование кредитного портфеля
Формирование кредитного портфеля состоит в выборе конкретных видов кредитных операций, которые будут составлять портфель, а также установлении его рациональной структуры. На формирование кредитного портфеля банка оказывают влияние множест ...