В 2005 – 2006 гг. показатель открытых позиций составлял 1,8 – 2,1 % от общего объема торгов по фьючерсам и 8,2 – 9,6 % по опционам. В 2007 году средний объем открытых позиций по фьючерсам в течение первых 3 кварталов составлял 4,6 - 5,4 % , в 4 квартале этот показатель сократился (видимо из-за закрытия позиций к концу года), по опционам аналогичная ситуация. Можно предположить, что такие количественные изменения объясняются помимо общего интереса к срочному рынку спекулянтов и арбитражеров, но и хеджеров на рынок на фоне нестабильности на фондовых рынках. Самый существенный рост показали контракты на индекс (по мнению А.Н. Буренина хеджирование с использованием индекса позволяет хеджироваться от рисков на 100 %) [16, с. 24].
Изучив особенности российского рынка хеджирования, а так же его специфику, мы считаем необходимым перейти к выявлению проблем и перспектив развития хеджирования на российском рынке. Этому посвящен следующий раздел курсовой работы.
Статьи по теме:
Понятие эмиссии собственных ценных бумаг банком
Выпуски ценных бумаг банков подлежат государственной регистрации в регистрирующих органах: департаменте лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России или территориальном учреждении Банка России ...
Направления
совершенствования бухгалтерского учета расчетов банка с персоналом по оплате
труда
В качестве совершенствования бухгалтерского учета расчетов банка с персоналом по оплате труда предлагаем рассмотреть интегрированную банковскую систему «Центавр Омега».
ИБС «Центавр Омега», это:
– современные банковские технологии;
– м ...
Технические резервы
Согласно ст. 30 Закона Украины “О страховании” и Положению о формировании резервов по рисковым видам страхования [2], все страховщики обязаны формировать и вести учет следующих технических резервов по рисковым видам страхования:
- резерв ...