Основные принципы скоринговой системы и ее недостатки в принятии решений в ЗАО «Банк Русский Стандарт»

Материалы » Анализ кредитоспособности физических лиц на примере ЗАО "Банк Русский Стандарт" » Основные принципы скоринговой системы и ее недостатки в принятии решений в ЗАО «Банк Русский Стандарт»

Страница 1

Скоринг в ЗАО «Банк Русский Стандарт» используется главным образом при кредитовании физических лиц и представляет собой математическую или статистическую модель, с помощью которой на основе кредитной истории «прошлых» клиентов банк пытается определить, насколько велика вероятность, что конкретный потенциальный заемщик вернет кредит в срок.

Важная черта системы «кредит - скоринг» заключается в том, что она не может применяться по шаблону, а должна разрабатываться исходя из особенностей, присущих банку, его клиентуре, учитывая характер банковского законодательства и традиций страны, т. е. подлежит постоянному наблюдению и видоизменению.

Актуальность создания, внедрения и использования скоринговых систем для управления кредитными рисками сегодня не вызывает сомнения. С каждым годом список российских банков, запускающих совместно с торговыми компаниями программы потребительского кредитования физических лиц, растет большими темпами. По прогнозам объем рынка потребительского кредитования к началу 2006 года превысил рекордную для России отметку в 1 трлн. Рублей [32, c. 4].

По оценкам специалистов конкурентная борьба рано или поздно вынудит банки выйти на сегмент потребительского кредитования. Однако те же специалисты признают, что сегодня методики оценки заемщика не поспевают за ростом рынка потребительского кредитования. И причин этому несколько.

Во-первых, процесс создания кредитных бюро в России находится на стартовом этапе и еще далек от завершения. Анализ положительной кредитной истории может являться существенным фактором при решении о выдаче кредита или может повлиять на снижение процентной ставки по кредиту для этого заемщика. В настоящее время отсутствие единого информационного и правового пространства для бюро кредитных историй не способствует снижению не возвратов кредитов и мошенничеству в области потребительского кредитования. Среди основных трудностей, стоящих в России на пути формирования кредитного бюро, эксперты отмечают отсутствие нормативной базы, регулирующей раскрытие информации о заемщике, и нежелание коммерческих банков раскрывать информацию о клиентах.

Во-вторых, многие банки опасаются выходить на рынок потребительского кредитования по причине отсутствия кредитных историй.

В-третьих, высокая стоимость проектов по внедрению собственной системы анализа платежеспособности клиента (скоринг) на базе программного обеспечения стороннего разработчика, большие сроки (6-18 мес.) и высокие требования к специалистам сопровождения системы "отпугивают" сегмент небольших и средних банков [17, c. 366].

В результате банки перекладывают риск не возврата на плечи заемщиков, завышая процентные ставки. Реальная годовая процентная ставка по экспресс-кредитам сегодня исключительно высока – от 40 процентов, включая все ежемесячные платежи, а в отдельных случаях достигает 70-80%. Многие банки используют простой скоринг, представляющий собой набор жестких правил, в лучшем случае – балльную оценку заемщика.

Сегодня известно достаточно много методик кредитного скоринга. Одной из самых известных является модель Дюрана. Дюран выделил группы факторов, позволяющих максимально определить степень кредитного риска, и коэффициенты для различных факторов, характеризующих кредитоспособность физического лица: пол, возраст, срок проживания в данной местности, профессия, финансовые показатели, работа, занятость [17, c. 211].

В самом упрощенном виде скоринговая модель представляет собой взвешенную сумму определенных характеристик. В результате получается интегральный показатель (score). Чем он выше, тем выше надежность клиента, и банк может упорядочить своих клиентов по степени возрастания кредитоспособности.

«Скоринг - формуляр» немецкого банка состоит из двенадцати показателей, по каждому из которых клиенту начисляется большее или меньшее количество баллов. Максимальный балл - 20. Аналогичный подход при анализе кредитоспособности заемщиков используют французские банки. Единственная сложность заключается в том, что балльные оценки кредитоспособности заемщика должны быть статистически выверены и требуют постоянного обновления информации, что может быть дорого для банка.

Сейчас банки требуют от потенциальных клиентов от 9 до 24 различных документов, которые являются официальным основанием для получения кредита. Несмотря на то, что не существует официальной процедуры работы с ними, и каждый банк по своей собственной схеме собирает эти документы, в целом они должны содержать все необходимые сведения о заемщике [30, c. 22].

Страницы: 1 2 3 4 5

Статьи по теме:

Банк международных расчетов
К старейшим международным капиталистическим финансовым институтам принадлежит Банк международных расчетов (БМР) с головной конторой в Базеле (Швейцария). Он был учрежден в 1930 г. как наднациональный банк центральных банков мира. БМР был ...

Стратегическое и тактическое планирование развития банка с рыночных позиций
Процедура и логика системы планов развития банка исходя из современной теории бизнес - планировании развития организаций в условиях рынка должны быть следующими: 1. Общая характеристика системы планирования банка с определением целей, за ...

Правовое регулирование операций предоставления и погашения кредитов в РФ
Основным законодательным актом, содержащим правовые нормы о банковском кредитовании, является Гражданский кодекс РФ (ст.819-821, а также статьи о договоре займа 807-819). Также нормы, посвященные банковскому кредитованию, содержатся в «За ...