Основные принципы скоринговой системы и ее недостатки в принятии решений в ЗАО «Банк Русский Стандарт»

Материалы » Анализ кредитоспособности физических лиц на примере ЗАО "Банк Русский Стандарт" » Основные принципы скоринговой системы и ее недостатки в принятии решений в ЗАО «Банк Русский Стандарт»

Страница 4

1) Служба безопасности выполняет лишнюю работу, проверяя потенциальных заемщиков, которые изначально не "проходят" по скорингу.

2) Кредитный отдел всегда подтверждает скоринг-модель, поэтому автоматическая оценка риска как таковая отсутствует. Как правило, это делается, когда доверие к скоринг-модели невысокое.

Второй вариант схемы избавлен от вышеназванных недостатков. Во-первых, служба безопасности проверяет только тех заемщиков, которые успешно прошли автоматический скоринг. Во-вторых, для снижения нагрузки на кредитный отдел и частичной автоматизации принятия решений в схеме вводится "коэффициент доверия" Kd – некоторый числовой параметр, характеризующий степень доверия к скоринг-модели. Анкеты, удовлетворяющие этому критерию, не попадают на рассмотрение в кредитный отдел [41].

Рисунок 15 - Схема работы – улучшенный вариант обработки анкет

Раскроем сущность коэффициента доверия на примере скоринг-модели дерева решений. Как известно, каждое правило в дереве решений характеризуется двумя параметрами – поддержкой и достоверностью.

1) Поддержка – общее количество примеров, классифицированных данным узлом дерева.

2) Достоверность – количество правильно классифицированных, данным узлом примеров.

Например, для правила, если Доход личный > 5820 тогда давать кредит = «Да» значение поддержки равно 20%, достоверности – 94%. Это трактуется следующим образом: в обучающем множестве кредитной истории было 20% примеров, удовлетворяющих данному правилу (т.е. Доход личный больше 5820), и в 94% случаев заемщику было вынесено положительное решение о выдаче кредита.

Разделим все правила дерева решений по поддержке и достоверности на некоторые классы ("низкая", "средняя", "высокая" и т.д.) согласно специальной экспертной шкале. Конкретная экспертная шкала сильно зависит от количества обучающих примеров и узлов дерева решений и собственно аккумулирует в себе коэффициент доверия. Тогда поступающие заявки на получение кредита, имеющие, как вариант, среднюю и высокую категорию поддержки и достоверности правила скоринг-модели, не будут получать дополнительное подтверждение в кредитном отделе (такие правила обведены в таблице красным).

Такой вариант схемы более предпочтителен, поскольку позволит максимально разгрузить службу безопасности и кредитные отделы, частично автоматизировать оценку анкет заемщиков, сократить сроки рассмотрения заявок.

Модуль интеграции с автоматизированной банковской системой (АБС) необходим для полной автоматизации выдачи потребительских кредитов. Из оперативной базы данных в АБС передается необходимая информация для заведения нового физического лица, формирования кредитной заявки и кредитного договора [42].

Рисунок 16 - Значимость правил

Практически сразу после появления первых данных о выдаваемых кредитах становится доступным проводить анализ на основе OLAP-отчетности. Базовая отчетность включает 4 группы отчетов:

1) Динамика потребительского кредитования;

2) Социально-экономические портреты лиц, обратившихся за кредитами;

3) Анализ длительности рассмотрения заявок;

4) Ретроспективный анализ погашений кредитов.

Отчетность представляет собой набор многомерных таблиц, кросс-диаграмм и графиков. Для ее просмотра используется Deductor Viewer.

Динамика потребительского кредитования позволяет проанализировать суммы выданных кредитов в разрезе дней и торговых отделов, пики обращений по часам и дням недели, процент отказов службы безопасности и кредитного отдела и другое, что показано на рисунках 17,18,19.

Рисунок 17 - Аналитическая отчетность

Рисунок 18 - Распределение по времени (рисунок переделать в ексель)

Рисунок 19 - Распределение по дням недели

Рисунок 20 - Причины отказа в выдаче (переделать в ексель)

Отчеты "Социально-экономические портреты лиц, обратившихся за кредитами" позволяют получить ответы на следующие вопросы:

1) Какие размеры ссуд пользуются наибольшим спросом?

2) С каким личным доходом чаще обращаются за кредитом?

Страницы: 1 2 3 4 5

Статьи по теме:

Понятие и роль межбанковского валютного рынка
Межбанковский валютный рынок выполняет следующие основные функции: 1. обслуживание международного оборота товаров, услуг и капиталов; 2. формирование валютного курса на основе спроса и предложения на валюту; 3. хеджирование (страховани ...

Учет просроченной задолжности на внебалансовых счетах
В бухгалтерском учете процентов возникли различные проблемы и вопросы, связанные с необходимостью перенесения процентов на внебалансовые счета и формированием резервов по процентам по ссудам. Порядок учета процентов за кредит, изложенный ...

Основные научные результаты и научные положения, выносимые на защиту
1. Уточнено понятие системы ипотечного жилищного кредитования, как диалектически развивающейся целостности, и определён её субъектный состав. Несмотря на повышенное внимание, уделяемое исследователями изучению отношений ипотечного жилищн ...