Основные принципы скоринговой системы и ее недостатки в принятии решений в ЗАО «Банк Русский Стандарт»

Материалы » Анализ кредитоспособности физических лиц на примере ЗАО "Банк Русский Стандарт" » Основные принципы скоринговой системы и ее недостатки в принятии решений в ЗАО «Банк Русский Стандарт»

Страница 3

Рисунок 11 - Структура хранилища данных

Базовый генератор представляет собой генератор кредитных историй – специальный модуль, формирующий набор примеров с различными анкетными портретами заемщиков. Генерация производится по специальным алгоритмам математической статистики с учетом заданных распределений случайных величин. В качестве распределений могут использоваться как статистические данные по стране, так и экспертные суждения о том, у какого типа заемщиков будет пользоваться популярностью кредитная программа [20, c. 89]. Накрутка подписчиков в инстаграме: что надо знать прежде

Искусственная кредитная история необходима в случае, когда реальной кредитной истории не существует, либо ее объем незначителен. Это возникает в случаях, когда:

1) Банк впервые выходит на рынок потребительского кредитования;

2) Банк открывает новую кредитную программу с условиями, отличающимися от прежних программ (сумма кредита, требования поручительства и т.п.). В этом случае могут появиться или исчезнуть часть входных факторов, и ранее построенная скоринговая модель окажется неприменимой в новых условиях.

Для генерации кредитных историй используется структура анкеты заемщика. В результате работы базового генератора формирует таблицу со столбцами – входными факторами из анкеты заемщика, влияющих на принятие решения о выдаче кредита. Гипотеза о влиянии тех или иных факторов выдвигается, как правило, экспертами банка.

Рисунок 12 - Генерация кредитных историй

После генерации кредитной истории эксперты банка проставляют в графу "Давать кредит" свое решение. Минимальное количество прецедентов в кредитной истории, которые должны обработать специалисты банка во многом зависит от числа столбцов, специфики кредитной программы, но в среднем оно составляет от 500 до 1000 примеров [36, c. 11].

Использование подхода с искусственной кредитной историей в кейсе имеет как плюсы, так и минусы.

Плюсы:

1) Возможность быстрого построения полноценной скоринговой модели с использованием технологий Data Mining;

2) Экспертные оценки по искусственной кредитной истории аккумулируют в себе меру риска, на который готов пойти банк при выдаче кредита;

3) Формат искусственной кредитной истории совпадает с форматом реальной кредитной истории, поэтому никаких перенастроек при запуске кредитной программы в действие не требуется.

Недостатком является субъективность оценок при классификации заемщиков экспертами банка. По мере появления реальных данных по выдаваемым кредитам скоринговые модели будут перестраиваться, и субъективность снизится.

После формирования кредитной истории начинается построение скоринг - моделей. Этот процесс носит итеративный характер, в ходе которого устраняются противоречия, корректируются правила (в случае модели в виде дерева решений), в результате чего скоринговая модель утверждается.

Для построения скоринговых моделей используются самообучающиеся методы на основе технологии извлечения знаний Data Mining. Эти технологии используют последние мировые достижения в области интеллектуальной обработки информации, что в несколько раз эффективнее использования классических балльных скоринговых методик [37, c. 15].

Рисунок 13 - Процесс построения скоринговых моделей

Нейронные сети являются мощным инструментом для выявления нелинейных зависимостей между входными и выходными факторами и позволяют дополнить скоринг моделью оценки вероятности возврата кредита тем или иным заемщиком.

В конечном итоге это позволяет:

1) Отделить работу эксперта от массового использования построенных моделей;

2) Снизить требования к персоналу;

3) Формализовать работу при принятии решений;

4) Уменьшить зависимость от персонала;

5) Повысить качество работы.

Как было отмечено выше, система позволяет изменить или расширить базовую схему прохождения анкеты. Рассмотрим несколько стандартных вариантов схем прохождения анкет.

В первой, наиболее простой схеме, анкета последовательно проходит через все службы банка: служба безопасности, скоринговая модель, кредитный отдел, как показано на рисунке 14.

Рисунок 14 - Схема работы – последовательная обработка анкет

Из плюсов у данной схемы можно отметить простоту. Однако простота влечет за собой определенные недостатки:

Страницы: 1 2 3 4 5

Статьи по теме:

Формы реальных инвестиций и особенности управления ими
Основу инвестиционной деятельности предприятия составляет реальное инвестирование. На большинстве предприятий это инвестирование является в современных условиях единственным направлением инвестиционной деятельности. Это определяет высокую ...

Проблемы и перспективы развития потребительского кредита
В настоящее время в нашей стране наблюдается стремительное развитие рынка кредитования населения. Объемы предоставленных физическим лицам кредитов продолжают увеличиваться, несмотря на то, что многие кредитные организации всячески старают ...

Функции и роль страхования как экономической категории
В странах с развитой рыночной экономикой страхование играет важную и многоплановую роль. По мнению Ю.А. Сплетухова и Е.Ф. Дюжикова, в связи с этим можно выделить четыре функции страхования: функцию возмещения убытков, социальную, инвестиц ...