Применение системы управления рисками позволяет банку существенно усовершенствовать процедуры управления рисками, учитывать риски при принятии стратегических решений при формировании валютного портфеля, рассчитывать лимиты по операциям на основе полной информации о рынках и их взаимосвязях, укрепить положительный имидж банка, как в России, так и за рубежом:
формируется цель и ставятся задачи по использованию методов анализа и прогнозирования экономической конъюнктуры, выявления возможностей коммерческого банка в рамках текущей стратегии и оперативных планов.
проводится идентификация валютных рисков, осуществляется мониторинг внешней и внутренней среды. Идентификация валютных рисков начинается со сканирования (распознавания) происходящих изменений во внешней среде организации, переходя к раскрытию всех элементов неизвестности (рисков), используя мониторинг предстоящих изменений с определённой степенью риска.
на основе имеющейся справочной, методической и фактической информации, оценивается уровень валютного риска с привлечением методов качественного и количественного анализа.
составляется стратегический план мероприятий, направленных на снижение экономических потерь и смягчению действия факторов валютного риска. Здесь же разрабатывается управляющие воздействия (антирисковые мероприятия): нейтрализация полностью или частично воздействия валютного риска, принятия валютного риска на себя, передачи части или всего валютного риска третьим лицам. Всё это завершается составлением протокола валютного риска.
осуществляется текущий контроль выполнения плана антирисковых мероприятий по устранению негативных экономических последствий выявленных валютных рисков. В случае выявления отклонений от плана вводятся коррективы в протокол управления валютным риском.
осуществляется заключительный контроль и мониторинг результатов антирисковых воздействий. Подводятся итоги снижения потерь в результате принятия антирисковых мер. Затем производится возврат на 1-й этап, с целью рассмотрения другой рисковой ситуации[14].
Рис. 2. Общая схема управления валютными рисками коммерческого банка
В современных условиях снизить валютные риски позволяют различные технологии контроля за исполнением сделки – отслеживание стадий сопровождения сделки, многоступенчатая сверка информации, обмен подтверждениями между контрагентами перед проведением платежей и другие. Общая схема представлена на рис. 2.
Возможны четыре варианта стратегического управления валютными рисками:
Стратегия диверсификации валютных операций и освоения новых регионов может быть использована ведущими, крупными коммерческими банками на рынках валютных кредитных операций. Сущность стратегии управления валютными рисками состоит в распределении риска на множество инструментов и в различных регионах. Таким образом, за счет диверсификации деятельности будет снижаться доля потерь от ошибочных управленческих решений и непредвиденных изменений во внешней среде.
Стратегия, ориентированная на удовлетворения потребностей отдельно выбранного сегмента потребителей валютных банковских услуг. Стратегия может быть реализована для большого сегмента рынка, при этом возможности банка ограничены, поэтому, на наш взгляд, имеет смысл сконцентрироваться на улучшении качества обслуживания по валютным операциям отдельного сегмента. В рамках этой стратегии особую роль приобретают методы прогнозирования. Уменьшение риска происходит за счет использования инструментов, прогнозы по которым наиболее надежны.
Стратегия связана с расширением услуг банка, связанных с обращением валют, для ограниченного сегмента. Диверсификация валютных рисков на ограниченном количестве потребителей.
Защитная стратегия, минимизация привлечения ресурсов в сферу операций, связанных с обращением валют. Сокращение рисков, путем использования простейших или абсолютно надежных операций, связанных с обращением валют.
Оптимальный баланс между риском и эффективностью операций фиксируется в комплексных требованиях по каждому аспекту деятельности:
прибыльности (минимальный уровень доходности на собственные средства);
ликвидности (минимально допустимые коэффициенты ликвидности по периодам);
риску (максимально допустимый уровень риска по отдельным операциям и банку в целом).
Стабилизация ликвидности на требуемом уровне является непременным условием эффективного функционирования банка. Поддержка же ликвидности на требуемом уровне осуществляется проведением определенной политики банка в области пассивных и активных операций, формируемой с учетом конкретных условий денежного рынка, специфики клиентуры, особенностей выполняемых операций.
Статьи по теме:
Возникновение и развитие биржи
Биржа возникла в ХIII-ХV веках в Северной Италии, но широкое применение в деловом мире получила в ХVI веке в Антверпене, Лионе и Тулузе, затем в Лондоне и Гамбурге. С ХVII века биржи уже действовали во многих торговых городах европейских ...
Формы реальных инвестиций и особенности управления ими
Основу инвестиционной деятельности предприятия составляет реальное инвестирование. На большинстве предприятий это инвестирование является в современных условиях единственным направлением инвестиционной деятельности. Это определяет высокую ...
Маркетинг – как фактор повышения эффективности банковской деятельности
Переход к рыночным отношениям, который в настоящее время является основным направлением стабилизации экономики Таджикистана, основывается в первую очередь на оздоровлении финансов и перестройке банковской системы, формировании и развитии ...