Метод минимизации структурного риска В. Вапника

Материалы » Скоринговые системы в кредитовании физических лиц » Метод минимизации структурного риска В. Вапника

Страница 2

Разумеется, представленный обзор направлений, методов разработки скоринговых систем и программного обеспечения не является исчерпывающим и законченным. Актуальность, сложность и значимость самого процесса скоринга будут стимулировать модернизацию известных методов и разработку новых методов и подходов. Тем не менее для банков как при разработке собственных скоринговых систем, так и при покупке систем, предлагаемых на рынке, принципиально важно оценить эффективность скоринговой системы. Методология ее построения обусловливает вероятность ошибок, что и определяет в конечном счете эффективность системы. Более точно эффективность скоринговой системы может быть оценена с позиции вероятности ошибок 1-го и 2-го рода:

- ошибка 1-го рода: кредитоспособный заемщик квалифицируется скоринговой системой как некредитоспособный;

- ошибка 2-го рода: некредитоспособный заемщик квалифицируется скоринговой системой как кредитоспособный.

Очевидно, что ошибки 2-го рода являются наиболее фатальными с точки зрения кредитного риска, а ошибки 1-го рода характеризуют упущенные рыночные возможности по кредитованию физических лиц. Соотношение этих ошибок может быть различным у различных скоринговых систем. При принятии решения о покупке или внедрении скоринговой системы (независимо от глубины и нестандартности теоретических обоснований методов, на которых она базируется) необходимо оценить эффективность последней. Обычно это осуществляется в два этапа:

1. На обучающей выборке проводится настройка скоринговой системы. Необходимо отметить, что при формировании обучающей выборки соотношение числа погашенных в срок и проблемных кредитов должно соответствовать реальному соотношению за последний период (год или полугодие).

2. На контрольной выборке (данные этой выборки не использовались при настройке системы скоринга) осуществляется оценка ошибок 1-го и 2-го рода.

По результатам второго этапа принимается решение о приемлемости скоринговой системы к внедрению исходя из требований, установленных банком для уровней ошибок 1-го и 2-го рода. Здесь встречаются ситуации, когда необходимо сравнивать текущий уровень просроченной задолженности с потенциальными возможностями, предоставляемыми скоринговой системой. Пусть, например, текущий уровень просроченной задолженности по розничному портфелю составляет 4%. Уровни ошибок 1-го и 2-го рода скоринговой системы, оцененные по контрольной выборке, составляют 6 и 5% соответственно. Есть ли смысл в данном случае внедрять скоринговую систему? Если основная цель - снижение кредитных рисков, то, безусловно, стоит. Схема использования скоринговой системы будет такова: по существующим в банке (без учета скоринговой системы) критериям осуществляется предварительный отбор заемщиков (1-й шаг процедуры отбора). Уровень просроченной задолженности по отобранным таким образом заемщикам может быть оценен в 4%. Затем заемщик подвергается оценке со стороны скоринговой системы (2-й шаг процедуры отбора). По итогам обоих шагов процедуры отбора уровень просроченной задолженности в отобранном множестве потенциальных заемщиков, признанных кредитоспособными, составит 0,2%, то есть доля проблемных кредитов в портфеле будет снижена с 4% (до внедрения скоринговой системы) до 0,2%. При этом, однако, будет ошибочно отказано в предоставлении кредитов 6% от числа обратившихся и прошедших 1-й шаг процедуры отбора частным лицам. При принятии решений необходимо оценить и взвесить приемлемые структуру распределения и уровни ошибок 1-го и 2-го рода. В общем случае для самых приближенных оценок может использоваться линейная функция полезности вида:

U = S х (е0 - е2 х е0) - М х е1 х d,

где S - объем кредитного портфеля;

e0 - уровень просроченной задолженности по портфелю до внедрения скоринговой системы;

Страницы: 1 2 3

Статьи по теме:

Содержание и исполнение страхового обязательства
Раздельное рассмотрение содержания обязательства, понимаемого как совокупность прав и обязанностей сторон, и его динамического состояния видится, как уже отмечалось выше, в известной мере искусственным, поскольку возникновение, изменение ...

История развития банковской системы Российской Федерации
Считается, что начало банковской деятельности в России было положено в первой половине XVIII в. Нельзя сказать, что это неверное представление, но тем не менее, оно нуждается в некотором уточнении. Банковское дело во всем мире первоначаль ...

Обязательное социальное страхование
Обязательное социальное страхование – часть государственной системы социальной защиты населения, осуществляемой в форме страхования работающих граждан от возможного изменения материального и социального положения, в том числе по не завися ...