Оценка операционного риска предполагает оценку вероятности наступления рискового события или обстоятельств, приводящих к операционным убыткам, и оценку размера потенциальных убытков. Банки могут разрабатывать методы оценки операционного риска самостоятельно либо использовать следующие методы, применяемые в международной банковской практике:
o статистический анализ распределения фактических убытков;
o балльно-весовой метод (метод оценочных карт);
o моделирование (сценарный анализ).
Методы, основанные на применении статистического распределения фактических убытков, позволяют сделать прогноз потенциальных операционных убытков, исходя из понесенных убытков прошлом. При применении этих методов в качестве исходных данных используется информация, накопленная в аналитической базе данных по операционным рискам.
Статьи по теме:
Банк международных расчетов
К старейшим международным капиталистическим финансовым институтам принадлежит Банк международных расчетов (БМР) с головной конторой в Базеле (Швейцария). Он был учрежден в 1930 г. как наднациональный банк центральных банков мира.
БМР был ...
Главные составляющие банковской системы
Система в целом представляет собой совокупность структурных элементов в их взаимосвязи. Поэтому определение банковской системы необходимо предварить выявлением ее структуры.
В ст. 136 Конституции Республики Беларусь сказано, что банковск ...
Теоретические основы технологий ведения валютных операций в коммерческих
банках
Банки осуществляют свою деятельность на валютном рынке путем проведения валютных операций. Под валютой понимаются денежные знаки иностранных государств, а также кредитные и платежные документы, выраженные в иностранных денежных единицах и ...