Известно, что Базель-2 основан на трех основных элементах:
1) количественные требования по капиталу;
2) надзор регулирующих органов;
3) рыночная дисциплина.
Исходя из этого, для дальнейшего совершенствования систем регулирования и надзора в области банковских рисков АФН уделяет особое внимание совершенствованию системы управления рисками в банках второго уровня, особенно с учетом расширения внешней экспансии, внешнего заимствования банков и увеличения объемов кредитования, связанного с недвижимостью.
В соответствии с законом РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам лицензирования и консолидированного надзора" обеспечение прозрачности структуры собственности банков, формализация статуса лиц, оказывающих существе6нное влияние на принимаемые банками решения, определяет осуществление надзора за банковскими конгломератами, что позволяет оценить риски, которые могут повлиять на стабильность банка и связанных с ним других участников банковского конгломерата [7,с.14].
Развитие рынка недвижимости в Республике потребовало дальнейшего совершенствования системы управления рисками в банках второго уровня. В связи с этим с 1 июля 2005 года была введена система оценки рисков по кредитам на проведение операций с недвижимостью.
По оценке Национального Банка, увеличение объемов внешних заимствований отечественных банков "усиливает риск дестабилизации ситуации на внутреннем валютном рынке вследствие чрезмерного притока капитала".
Ликвидность постепенно улучшается, но ее управление часто осложняется высокой концентрацией обязательств. Риск ликвидности в банковской системе Казахстана всегда вызывал серьезную озадаченность. Но в последнее время структура фондирования казахстанских банков улучшилась благодаря увеличению ликвидности на рынке, расширению доступа к иностранному капиталу и росту привлекаемых кладов.
Анализ рисков в казахстанских банках осуществляется на основе статистических данных и экспертных оценок. Применение экспертных оценок является необходимым в случаях отсутствия исходных статистических данных по единичным и уникальным инвестиционным проектам.
Принципиальным в методах по оценке риска является необходимость его количественной оценки. Усовершенствование методов оценки риска заключается в расчете вероятности распределения денежных потоков, хотя существует субъективный фактор в оценке риска. Можно констатировать, что многие аспекты оценки риска пока еще слабо изучены в отечественной практике, несмотря на понимание роли риска в банковском деле. С учетом современных требований к анализу риска. Потребности в детализации всех аспектов учета риска, проблема объективной количественной оценки требует своего решения.
Можно отметить, что наиболее распространенным инструментом управления рисками в розничном кредитовании на сегодняшний день является использование скоринговых систем. Скоринговые карты позволяют банкам в автоматическом режиме определять кредитоспособность заемщиков на основе внутренней и внешней информации. Однако для эффективной работы системы оценки необходима значительная статистическая база по кредитным историям заемщиков. Это для Казахстана пока нерешенная проблема. Создание в 2004 году "первого кредитного бюро" не сняло вопрос с повестки дня, так как пока не все банки активно участвуют в обмене информацией, что значительно снижает эффективность системы в целом.
Возможен и другой вариант - использование скоринговых решений иностранных компаний. По этому пути уже пошли БТА, Альянс Банк, а также АТФБанк.
Кредитный риск по-прежнему остается наиболее слабым местом казахстанской банковской системы и одним из основных факторов неопределенности перспектив ее развития. Около 70% в структуре совокупных банковских активов занимают кредиты. В связи с этим особенно важным представляется устойчивость этого вида банковской деятельности. Проблемы в будущем неизбежны. Особенно в случае резкого замедления динамики роста экономики, при котором вследствие сокращения доходов снизится способность заемщиков погашать взятые кредиты. Как показывает динамика отраслевой структуры кредитов, наблюдается сокращение кредитования промышленности, сельского хозяйства, транспорта и связи, а также торговли [7,с.16].
Статьи по теме:
Анализ
рентабельности операций
Для того чтобы сопоставить результативность привлечения и размещения ресурсов банка и оценить эффективность его портфеля, проанализируем рентабельность его операций (табл. 9) и доходность (табл. 10).
Таблица 9. Рентабельность отдельных о ...
Кредитное досье клиента
При обращении Заявителей в Филиал Кредитный Эксперт объясняет заявителю схему и условия кредитования, и в случае заинтересованности Заявителя предоставляет для заполнения Заявление на получение кредита анкету Заемщика.
Заявитель предост ...
Конъюнктура страхового рынка Украины на данном
этапе
Количество действующих страховых компаний (СК) на конец 2007 года составляли 446 компаний и выросли на 35 СК (на 8,5% в сравнении с 2006 годом). Из них количество страховщиков, которые осуществляли страхование жизни (СК "life") ...