По международным меркам банковский сектор Казахстана относительно не велик по размерам и характеризуется высокой степенью концентрации.
Большинство банков Казахстана - частные, в собственности государства остаются только Жилстройсбербанк и Банк Развития Казахстана. Владельцами большинства банков являются влиятельные казахстанские политики и предприниматели. Непрозрачность структуры частной собственности в банковской системе Казахстана создает серьезные риски с точки зрения информации и корпоративного управления [7,с.13].
Высокая степень конкуренции вынуждает банки оперативно реагировать на рыночные тенденции и расширять продуктовую линейку, сокращать сроки рассмотрения заявок, "удлинять" кредиты. Существенно возросли, в сравнении с прошлыми годами, масштабы кредитования банками малого и среднего бизнеса и населения (ипотечное и потребительское кредитование, лизинг), внешнего заимствования и, как следствие, риски банковской системы (подверженность влиянию случайных событий с негативными последствиями). Это вызывает беспокойство регулятора, который требует наличия у банков эффективной системы управления рисками (организационная структура и коллегиальные органы, политика и рабочие процедуры, утвержденные стандарты и модели, отлаженное программное обеспечение).
Для сохранения и развития своих позиций на рынке банки должны повышать эффективность управления и соотносить размер вероятных рисков к величине предполагаемого дохода, поддерживать на приемлемом уровне соотношение "риск/доходность".
Внедрение систем управления рисками в банках Агентство РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций Республики Казахстан (АФН) начало с 2001 года.
В соответствии с постановлением Правительства от 3 июня 2005 года № 560 "О среднесрочном плане социально-экономического развития Республики Казахстан на 2006-2008 годы" АФН приняло решение об осуществлении перехода банковской системы Казахстана на Базель-2. И впоследствии 2 года проводится плавный переход банковской системы Казахстана к Базель-2. Не возникает никаких сомнений в том, что воплощение нового Базельского соглашения-2 в практику окажет значительное влияние как на каждый банк в отдельности, так и в целом на банковскую систему Республики. Вообще Базель-2 является шагом вперед в методике оценки рисков и определения достаточности капитала. Однако банковская система Казахстана может столкнуться с рядом следующих проблем в ходе реализации этого соглашения:
- Базель-2 ориентирован на крупнейшие банки и развитые страны;
- возникает проблема для тех казахстанских банков, которые имеют подразделения за рубежом, связанная с совмещением подходов к оценке достаточности капитала и надзорных требований разных стран, в которых размещены материнский и дочерний банк;
- проблема, связанная с цикличностью экономики. Потребность в капитале по Базель-2 определяется уровнем ожидаемых потерь, оценивающихся на основе исторических данных. Поэтому при экономических подъемах и спадах возможно возникновение несоответствий между расчетными и необходимыми размерами капитала;
- Казахстан имеет национальную структуру экономики, финансовую и банковскую систему. Различается степень развития банков, их концентрации, специализации и т. д. поэтому сформулированные Базелем-2 требования в короткий срок осуществить практически будет трудно;
- даже в развитых странах высказываются опасения, что не все они смогут внести соответствующие изменения в законодательство и в отношении сроков реализации;
- проблема с острым дефицитом квалифицированных специалистов по рискам, способным разрабатывать и формализовать различные методики по количественной и качественной оценке различных видов рисков и по управлению ими, учитывающие специфику банков [8].
Таким образом, новые подходы к управлению банковскими рисками воспринимаются многими банковскими специалистами неоднозначно. И процесс доработки Базельского соглашения-2 видимо потребует еще немало усилий.
Статьи по теме:
Факторы, воздействующие
на ликвидность коммерческого банка
На ликвидность и платежеспособность банка, как и на его деятельность в целом, воздействует огромное количество факторов разнонаправленного действия. Поэтому при выявлении складывающихся отрицательных тенденций в области ликвидности финанс ...
Договор как основание возникновения страхового
обязательства
К заключению договора страхования применяются общие положения о договоре, которые уточнены и дополнены специальными нормами, посвященными данному виду договоров. Применительно к договору страхования законодательством установлено существен ...
Основные характеристики факторинга и его правовые основы
Факторинг - комплекс услуг, оказываемых клиенту в обмен на уступку дебиторской задолженности. Комплекс финансовых услуг включает в себя финансирование поставок товаров, страхование кредитных рисков, учет состояния дебиторской задолженност ...