Управление процентной политикой банка обусловлено процентным риском. Процентный риск означает, что средняя стоимость привлеченных средств банка, т.е. депозитов и взятых взаймы денег, связанная с предоставлением кредита, может превысить в течение срока действия кредита среднюю процентную ставку по кредитам.
Теоретически процентный риск можно устранить, если изменении м доходах от активов (ставки по кредитам) сбалансировать как по срокам, так и по размеру посредством изменения в издержках привлечения фондов (стоимости полученных средств для предоставления банковскою кредита). Однако практически невозможно сбалансировать таким образом все кредиты. Полому банки постоянно подвергаются процентному риску и вынуждены управлять им.
Управление процентным риском включает управление активами (кредитами и вложениями) и управление обязательствами (заемными средствами) банка. Особенность этого управления состоит в том, что оно имеет гранимы.
Управление активами ограничено:
1) требованиями ликвидности и кредит нем о риска, которые определяют содержание портфеля рисковых активов банка:
2) ценовой конкуренцией со стороны других банков, которая ограничивает свободу банка в выборе иены кредита.
Управление обязательствами затруднено:
1) ограниченным выбором и размером долговых инструментов (займы и т.д.), которые банк может успешно разместить среди своих вкладчиков и других кредиторов в любой момент времени, т.е. ограничена доступность средств, нужных для выдачи кредита;
2) ценовой конкуренцией со стороны других банков, а также небанковских кредитных учреждении за имеющиеся средства.
Управление процентным риском банка сводится к минимизации этого риска в пределах уровней прибыльности и ликвидности.
В связи с этим выделяют два вида процентного риска: 1) позиционный и 2) структурный.
Позиционный риск представляет собой риск по какой-либо одной позиции - по проценту в данный конкретный момент. Если банк выдал кредит с плавающей процентной ставкой, то неизвестно, принесет ли она банку доход. Поэтому для предотвращения риска неполучения дохода банк должен предусмотреть изменение процентной ставки по вкладам и выровнять проценты по активам и пассивам банка.
Структурный риск, вызванный изменениями на денежном рынке в связи с колебаниями процентных ставок, отражается полностью по балансу банка.
Процентный риск в целом влияет как на прибыль, полученную от процентов, так и на весь баланс банка. В настоящее время причинами процентного риска могут явиться:
• неправильный выбор вида процентной ставки (постоянная, фиксированная, плавающая, снижающаяся и др.);
• отсутствие в кредитном договоре условия о возможном изменении процентных ставок;
• изменения в процентной политике центрального банка;
• установление единого процента на весь срок пользования кредитом;
• недостатки процентной политики банка;
• ошибки в определении величины процентной ставки. Чтобы предотвратить процентный риск, коммерческие банки стремятся прежде всего приспосабливать процентную политику к новым условиям денежного рынка, осуществлять эффективную политику изменения структуры баланса, а также компенсировать процентный риск.
Когда в активе баланса банка возникает процентный риск, го в пассиве должна быть предусмотрена его компенсация. В этих случаях банк может заключить с клиентом соглашение о максимальной и минимальной процентных ставках. Реализация указанных мер в банковской практике проводится с использованием специальных (целевых) методов управления процентным риском — метода управления процентной маржой и «управления гэпом» (англ. gap — разрыв).
Статьи по теме:
Понятие и особенности ипотечного кредита
ипотечный сбербанк кредитование правовой
Ипотека – это обременение имущественных прав собственности на объект недвижимости.
Ипотечное кредитование – это кредитование под залог недвижимости, то есть кредитование с использованием ипотеки ...
Анализ ссудной задолженности Банка
Ссудная задолженность банка образуется за счет активных банковских операций, а именно за счет кредитования юридических и физических лиц. В приложении 3 была проанализирована динамика выданных кредитов в период 2006-2008 гг. Данные диаграм ...
Организация кредитного процесса в банке
Кредитный процесс коммерческого банка – это технологии банка по предоставлению кредита, его оформлению, погашению с соблюдением основных норм банковской деятельности, принятию мер по снижению рисков и получение соответствующего дохода [17 ...