Управление процентной политикой

Страница 3

При растущих процентных ставках (в будущем ожидается достижение их максимальной величины) банк стремится сократить сроки дебиторской задолженности, удлинить сроки инвестирования, подготовиться к началу увеличения доли кредитов с фиксированной ставкой, доли вложений в ценные бумаги, рассмотреть возможность досрочного погашения задолженности с фиксированным процентом.

При высоких процентных ставках (ожидается их снижение в ближайшем будущем) банк сокращает сроки заемных средств, увеличивает долю кредитов с фиксированной ставкой, сроки и размер портфеля инвестиций (с фиксированной ставкой). Кроме того, он может также планировать будущую продажу активов и рассмотреть варианты новых кредитных линий для клиентов.

При падении процентных ставок (в ближайшее время они станут минимальными) банк удлиняет сроки заемных средств, сокращает сроки инвестирования, увеличивает долю кредитов с переменной ставкой, начинает сокращение инвестиций в ценные бумаги, выборочно продает активы (с фиксированной ставкой или доходом), увеличивает дебиторскую задолженность (с фиксированной ставкой).

При реализации любого из вариантов процентной политики важно иметь в виду, что главная задача банка — увеличить чистую процентную маржу в границах установленных параметров риска. Процентные ставки и степень риска, присущие активам и пассивам, представляют собой переменные величины, определяемые внешним воздействием. Как правило, отдельный банк не может повлиять на это воздействие и точно его предсказать. Поэтому управление активам" и пассивами — непрерывный процесс, требующий максимальных усилий со стороны финансовых аналитиков банка.

Эффективность процентной политики банка в немалой степени зависит от того, насколько правильно установлена стоимость кредита, т.е. величина процентной ставки. Детали расчета стоимости кредитов должны быть расшифрованы в кредитном договоре.

При расчете величины процентной ставки необходимо учитывать такие факторы, как:

· риск кредита;

· агрессивность (рост или упрочение своих позиций);

· конкуренция (по каким кредитам банк хочет конкурировать с другими банками);

· ориентация банка на развитие отношений с клиентом или на выгоду от сделки;

· прибыльность (кредитная маржа может быть существенно сокращена, если клиентура приносит банку значительный объем доходов);

· стоимость приобретения банковских ресурсов;

· установленные центральным банком (союзами банков) верхние пределы цены кредита;

· гибкость цены при кредитовании (банк может предложить клиенту различные виды процентной ставки).

В «БТА Банк» (ООО) вопросами управления процентными ставками занимается Комитет по управлению активами и пассивами. Он регулярно рассматривает вопросы стоимости ресурсов на рынке, ситуацию по состоянию процентной маржи. Например, когда стоимость ресурсов, привлекаемых от населения банком считалась как достаточно высокая, он искал альтернативные источники банк фондировал ипотечные и ломбардные операции прежде всего ресурсами, получаемыми от АО «БТА Банк» (Казахстан), который получал их от западных кредиторов по несколько более низкой цене, чем его российский дочерний банк. Соответственно, и российскому банку ресурсы передавались дешевле, чем мог бы стоить российскому банку прямой кредит от западных банков. Это позволяло более активно вести ипотечное кредитование, которое уже в 2005-2006 гг. стало одним из наиболее дешевых по стоимости среди других видов кредитов, и среди российских банков существовала жесткая конкуренция на этом рынке, а потому работать всем приходилось по относительно невысоким ставкам.

Страницы: 1 2 3 4

Статьи по теме:

Роль Пенсионного фонда России в социальной защите граждан в условиях проведения пенсионной реформы
Пенсионное обеспечение в условиях рыночных преобразований и кризиса экономики становится важной социальной гарантией для человека. Пенсионное законодательство преломляется в условиях района, выходя на нужды конкретного человека с его хара ...

Целенаправленное банкротство
Ситуация вторая, которая, на мой взгляд, не лишена оснований. Об этом, к слову сказать, начали во всеуслышание заявлять руководители многих банков: сейчас можно наблюдать сознательные действия со стороны ЦБ, который готов целенаправленно ...

Понятие и виды договора страхования. Основные признаки договора страхования
Договор, лежащий в основании страховых обязательств, по своей сущности (природе) различен. В одних случаях обязанность его заключения императивно установлена самим законом (п. 2 ст. 927, п. 1 ст. 936 ГК), в других - его создание зависит и ...