Основные риски банковских кредитных операций, их характеристики, измерение и методы управления

Материалы » Банковские риски и управление ими » Основные риски банковских кредитных операций, их характеристики, измерение и методы управления

Страница 4

1. Наиболее вероятно получение прибыли, равной расчетной величине ПРр. Вероятность (Вр) получения такой прибыли максимальна, соответственно значение ПРр можно считать математическим ожиданием прибыли.

Вероятность получения прибыли, большей или меньшей по сравнению с расчетной, тем ниже, чем больше такая прибыль отличается от расчетной, т. е. значения вероятностей отклонения от расчетной прибыли монотонно убывают при росте отклонений.

2. Потерями прибыли (DПР) считается ее уменьшение в сравнении с расчетной величиной ПРр. Если реальная прибыль равна ПР, то

DПР=ПРрПР .

3. Вероятность исключительно больших (теоретически бесконечных) потерь практически равна нулю, так как потери заведомо имеют верхний предел (исключая потери, которые не представляется возможным оценить количественно).

Исходя из кривой вероятностей получения прибыли, построим кривую распределения вероятностей возможных потерь прибыли, которую, собственно, и следует называть кривой риска. Фактически это та же кривая, но построенная в другой системе координат

Выделим на изображенной кривой распределения вероятностей потерь прибыли (дохода) ряд характерных точек.

П е р в а я т о ч к а (DПР=0 и В=Вр) определяет вероятность нулевых потерь прибыли. В соответствии с принятыми допущениями вероятность нулевых потерь максимальна, хотя, конечно, меньше единицы.

В т о р а я т о ч к а (DПР=ПРр и В=Вд) характеризуется величиной возможных потерь, равной ожидаемой прибыли, т. е. полной потерей прибыли, вероятность которой равна Вд.

Точки 1 и 2 являются граничными, определяющими положение зоны допустимого риска.

Т р е т ь я т о ч к а (DПР=ВР и В=Вкр) соответствует величине потерь, равных расчетной выручке ВР. Вероятность таких потерь равна Вкр.

Точки 2 и 3 определяют границы зоны критического риска.

Ч е т в е р т а я т о ч к а (DПР=ИС и В=Вкт) характеризуется потерями, равными имущественному (ИС) состоянию предпринимателя, вероятность которых равна Вкт.

Между точками 3 и 4 находится зона катастрофического риска.

Вероятности определенных уровней потерь являются важными показателями, позволяющими высказывать суждение об ожидаемом риске и его приемлемости, поэтому построенную кривую можно назвать кривой риска.

Таким образом, если при оценке риска предпринимательской деятельности удается построить не всю кривую вероятностей риска, а только установить четыре характерные точки (наиболее вероятный уровень риска и вероятности допустимой, критической и катастрофической потерь), то задачу такой оценки можно считать успешно решенной.

В числе прикладных способов построения кривой риска выделим статистический, экспертный, расчетно-аналитический.

Статистический способ состоит в том, что изучается статистика потерь, имевших место в аналогичных видах предпринимательской деятельности, устанавливается частота появления определенных уровней потерь.

Если статистический массив достаточно представителен, то частоту возникновения данного уровня потерь можно в первом приближении приравнять к вероятности их возникновения и на этой основе построить кривую вероятностей потерь, которая и есть искомой кривой риска.

Экспертный способ, известный под названием метода экспертных оценок, применительно к предпринимательскому риску может быть реализован путем обработки мнений опытных предпринимателей или специалистов.

Расчетно-аналитический способ построения кривой распределения вероятностей потерь и оценки на этой основе показателей предпринимательского риска базируется на теоретических представлениях.

При использовании метода построения дерева решений , если известны все действия, которые надо осуществить, графически строят все варианты решений, то есть дерево решений. По ветвям дерева соотносят субъективные и объективные оценки возможных исходов. При этом учитывают вероятности возможных исходов. Следуя по ветвям дерева, определяют вероятность получения наивысшей прибыли с минимальным риском.

Страницы: 1 2 3 4 5 6

Статьи по теме:

Состав клиентов СКФ АО” Банка ТуранАлем”
Всего существует два вида счетов, это срочные счета и счета до востребования. Так и в СКФ АО “Банке ТуранАлем” открываются только эти виды счетов. Счета до востребования – денежные средства оседающие на расчетных или текущих счетах вклад ...

Понятие и сущность хеджирования
Хеджирование рисков является одной из важнейших функций производных финансовых инструментов. Цена производных финансовых инструментов определяется рыночной стоимостью актива, лежащего в их основе (базисного актива), т.е. является производ ...

Роль и значение оценки финансово-хозяйственной деятельности предприятия
Финансовый анализ—это процесс, при помощи которого мы оцениваем прошлое и текущее финансовое положение и результаты деятельности предприятия. Однако при этом главной целью является оценка финансово-хозяйственной деятельности организации о ...