Основные риски банковских кредитных операций, их характеристики, измерение и методы управления

Материалы » Банковские риски и управление ими » Основные риски банковских кредитных операций, их характеристики, измерение и методы управления

Страница 6

s(х) – среднеквадратическое отклонение от матожидания.

Если считать, что X1 и X2 – величина прибыли, то при m1>m2 и s1<s2 более привлекательная ситуация, характеризующаяся случайной величиной X1.

Риск в относительном выражении определяется как соотношение максимально возможного объема убытка и объема собственных финансовых ресурсов (коэффициент риска):

W = X/C, (1.4)

где Х – размер максимально возможных убытков,

C – объем собственный финансовых ресурсов с учетом точно известных поступлений средств.

Алгоритм определения риска получения результата Х при наличии расчетной или опытной выборки результатов определяется в следующей последовательности:

а) Выборка результативных признаков представлена последовательностью n значений Xi ( I=1,…,n) .

б) Среднее арифметическое значение выборки определяется по формуле :

(1.5)

в) Стандартное среднеквадратическое отклонение в выборке от среднего определяется по формуле :

(1.6)

г) Дисперсия выборки Dx (при n<50) определяется по формуле :

(1.7)

д) Коэффициент вариации результатов выборки определяется как :

(1.8 )

е) Граничное отклонение средней величины от матожидания результата Х (абсолютный риск отклонения результата) определяется по формуле :

, (1.9)

где дисперсия выборки,

n1 – число степеней свободы,

t – коэффициент доверия выборки(квантиль), который зависит от

вероятности доверия и объема выборки.

Величины квантилей найдем по таблице удвоенной нормированной функции Лапласа):

При вероятности P=0,683 > t=1,00

При вероятности P=0,954 > t=2,00

При вероятности P=0,997 > t=3,00

ж) Полученное значение граничного отклонения абсолютного риска Y подставляется в формулу относительного риска для определения коэффициента риска.

Основными способами управления банковскими кредитными рисками являются :

минимизация банковского кредитного риска;

страхование банковского кредитного риска;

Основными процедурами минимизации банковского кредитного риска являются:

рационирование и диверсификация кредитного портфеля банка; структурирование кредитов;

создание резервов на покрытие банковских рисков;

Основными процедурами страхования банковского кредитного риска являются следующие:

страхование банковского кредитного риска с помощью страховых организаций;

хеджирование банковского кредитного риска с помощью кредитных деривативов;

Страницы: 1 2 3 4 5 6 

Статьи по теме:

Понятие эмиссии собственных ценных бумаг банком
Выпуски ценных бумаг банков подлежат государственной регистрации в регистрирующих органах: департаменте лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России или территориальном учреждении Банка России ...

Составление проспекта эмиссии и раскрытие информации
Проспект ценной бумаги — это документ, составленный по установленной законом форме, содержащий сведения об эмитенте, о его финансовом состоянии и о предстоящем выпуске ценной бумаги. Наличие проспекта ценной бумаги является обязательным у ...

Основные риски банковских кредитных операций, их характеристики, измерение и методы управления
Кредитные операции самая доходная статья банковского бизнеса. За счет этого источника формируется основная часть чистой прибыли, отчисляемой в резервные фонды и идущей на выплату дивидендов акционерам банка. Управление кредитными рисками ...