Сущность этого метода заключается в следующем. На основе данных за прошлые годы строится дерево. При этом класс каждой из ситуаций, на основе которых строится дерево, заранее известен. При построении дерева все известные ситуации обучающей выборки сначала попадают в верхний узел, а потом распределяются и могут быть разбиты на дочерние узлы. Критерий разбиения – это различные значения какого – либо входного фактора. В определении поля, по которому происходит разбиение, используется показатель, называемый энтропия, или мера неопределенности. Выбирается поле, при разбиении по которому устраняется больше неопределенности. Неопределенность тем выше, чем больше примесей (объектов, относящихся к разным классам) находятся в одном узле.
Понимание необходимости иметь в России действующий институт кредитных историй пришло задолго до кризиса 1998 года, который помешал законодательному утверждению этого института. Катализатором принятия закона «О кредитных историях» от 22.12.2004 г. послужил банковский кризис лета 2004г.
Закон об институте кредитных историй описывает регламент приема, передачи и обмена информацией. Деятельность бюро не должна нарушать личных прав и свобод граждан. Практикующие банковские юристы высказывают мнения: если в кредитное соглашение (договор) кредитора и заемщика внести оговорку о том, что банк имеет право или обязуется в случае нарушения заемщиком условий кредитного договора передать информацию в кредитное бюро, заемщик не просто сам соглашается на разглашение информации о себе, а фактически дает поручение банку. И банк, передавая негативную кредитную историю в бюро, будет исполнять обязательство, данное ему заемщиком.
Пока в России отсутствует всеобщая информационная сеть по всем предприятиям (потенциальным заемщикам) и пока предприятия будут бояться предоставлять в такую сеть информацию о себе, риски будут оставаться высокими. Для решения данной проблемы необходимо привлечение законодательных органов.
Работа по созданию в нашей стране отлаженной системы сбора информации о клиентах – потенциальных заемщиках только начинается. Изучение зарубежного опыта и использование его в современной отечественной банковской практике поможет снять многие проблемы российских банкиров.
Статьи по теме:
Банковская система и модели её построения
Банковская система является ключевым звеном кредитной системы, концентрирующим основную массу кредитных и финансовых операций. Банки являются одной из старейших и наиболее распространенных групп кредитных учреждений, выполняющих в настоящ ...
Понятие и состав портфеля активных операций банка
Активные операции банка приносят более 90 % совокупного дохода[1].
Активы коммерческого банка можно разделить на четыре группы:
— кассовая наличность и приравненные к ней средства;
— инвестиции в ценные бумаги;
— ссуды;
— прочие акти ...
Виды ценных бумаг
Ценной бумагой является документ, удостоверяющий с соблюдением установленной формы и обязательных реквизитов имущественные права, осуществление или передача которых возможны только при его предъявлении. С передачей ценной бумаги переходят ...