Влияние экономического кризиса на формирование кредитного портфеля

Материалы » Кредитный портфель банка » Влияние экономического кризиса на формирование кредитного портфеля

Страница 1

Негативное влияние финансового кризиса привело к замедлению темпов роста кредитования граждан. Развитие розничного кредитования в условиях высокого уровня рисков и ухудшения платежеспособности населения (рост безработицы, снижение и задержка заработной платы и прочих доходов) теряет приоритетное значение. В общем объеме привлеченных депозитов и вкладов на долю физических лиц приходится около 42%. В то же время из общей суммы предоставленных кредитов на долю физических лиц приходится менее 19%. По мнению специалистов, розничный портфель ссуд сократится к началу 2010 г. на 2–3%. При этом, как ни парадоксально это звучит, процентные ставки по кредитам, предоставленным физическим лицам, были выше, чем процентные ставки по кредитам, предоставленным предприятиям, учреждениям и организациям.

Кроме того, нельзя не отметить роста склонности населения к сбережениям в иностранной валюте (рис. 1)

Описание: C:\Users\1\Pictures\2011-03-23\формирование кредитного портфеля\004.jpg

Рис. 1. Динамика доли вкладов в иностранной валюте в общем объеме вкладов физических лиц (построено по [1])

Так, удельный вес валютной составляющей в общем объеме вкладов физических лиц за год увеличился в 2 раза (с 12,9% на 01.01.2008 до 26,7% на 01.01.2009). Тогда как основная часть кредитов, предоставленных населению в 2008 г., выдавалась в рублевом эквиваленте (88,1%).

Что касается соотношения краткосрочных активов и пассивов банковского сектора России, то несбалансированность банковского портфеля поданному показателю стабильно приводит к образованию дефицита ликвидного покрытия (ДЛП) в коммерческих банках (табл. 2).

Таблица 2. Соотношение краткосрочных активов и пассивов банковского сектора рассчитано по [7])

Показатели

01.01.2006

01.01.2007

01.01.2008

01.01.2009

01.05.2009

Ликвидные активы по срокам, оставшимся до востребования менее 1 месяца, % от суммы ликвидных активов

53,8

50,6

48,0

53,6

51,5

Обязательства по срокам, оставшимся до погашения менее 1 месяца, % от всех обязательств

46,3

42,9

42,7

40,1

38,1

ДЛП (отношение превышения величины указанных обязательств над величиной указанных активов), %

21,3

18,2

22,2

6,4

7,9

Абсолютное большинство российских кредитных организаций (рис. 2) испытывают значительный дефицит ликвидного покрытия своих обязательств (от 20% и более), что неизбежно приводит к стремлению «переключить» банковские ресурсы из сферы кредитования реального сектора экономики и населения в финансовую сферу.

Страницы: 1 2

Статьи по теме:

Основные инструменты кредитно-денежной политики
Денежная эмиссия означает рост наличных денег в обращении. В современной экономике изменение количества наличных денег собственно не является инструментом, непосредственно используемым для влияния на экономическую конъюнктуру, то есть эле ...

Принципы и функции кредита
Кредитные отношения в экономике функционируют в соответствии с основными принципами, которые наряду с элементами и функциями кредита раскрывают его сущность. Основными принципами кредита являются возвратность, срочность, платность, обеспе ...

Экономическая сущность ипотечного кредитования и его правовые основы
Ипотека – это способ обеспечения обязательства заемщика перед кредитором залогом недвижимого имущества, заключающийся в праве кредитора получить удовлетворение своих денежных требований из стоимости заложенного недвижимого имущества. Пред ...