Целью управления операционным риском, как составной частью общего процесса управления рисками, присущими деятельности, является предотвращение данного риска или максимально возможное снижение угрозы потенциальных убытков (прямых и/или косвенных), связанных с организацией внутренних процессов и с внешними факторами (событиями).
Оценка и прогнозирование уровня консолидированного (совокупного) операционного риска предприятие осуществляется на основе использования статистической информации, объединенной в базу данных о фактах реализованных операционных рисков. фирмой проводится работа по сбору и систематизации соответствующей информации, формированию базы данных для последующего анализа, оценки и прогнозирования с использованием современных математических методов.
На первоначальном этапе одновременно с формированием базы данных производится комплексная оценка, ранжирование по уровню потерь и определение степени значимости идентифицированных операционных рисков фирмы.
Управление операционным риском нацелено на максимально возможное его предотвращение и вследствие этого основано как на применении качественных и количественных методов анализа, так и на создании адекватной системы внутреннего контроля.
Эффективное управление операционными рисками в коммерческом банке успешно реализуется через решение специальных задач, вытекающих из особенностей данного вида банковского риска. Изучение сравнительно небольшого имеющегося опыта российских банков и руководящих документов ЦБ РФ и Базельского комитета по вопросам управления операционным риском показывает, что однозначного подхода к определению конкретных задач по управлению операционным риском нет. В тоже время, исходя из целей управления операционным риском и анализа факторов его возникновения, можно предположить, что основными задачами управления операционным риском могут быть следующие (рис 4.).
Рис 4. Задачи управления операционным риском.
Задачами коммерческого банка в области управления операционными рисками являются:
создание и поддержание (совершенствование) эффективного механизма своевременной идентификации и предотвращения возможных (потенциальных) негативных событий;
определение приемлемого уровня конкретных видов операционных рисков, с точки зрения экономической целесообразности затрат на их оценку, анализ и мониторинг;
создание культуры операционного контроля на локальном уровне;
совершенствование системы внутреннего контроля за операционными рисками;
принятие адекватных мер для снижения/избежания потерь (убытков) или передачи рисков третьим лицам (страхования).
Признавая особую значимость управления операционными рисками на первичном (низовом) уровне, коммерческий банк определяет следующие подходы к оценке и управлению операционными рисками:
"снизу вверх" - при котором выявляются и оцениваются источники, причины и последствия (потенциальные и реализованные) возникновения риска в подразделениях предприятие и бизнес-процессах. Осуществляется на постоянной основе сотрудниками и руководителями структурных подразделений предприятие - в соответствии с функциональными обязанностями, положениями о подразделениях, в рамках операционных регламентов, других внутренних нормативных документов;
"сверху вниз" - при котором оцениваются последствия реализации риска (прямые и косвенные потери/затраты, их влияние на конечные результаты деятельности фирмы). В целях принятия адекватных мер, направленных на совершенствование системы управления операционными рисками, руководство предприятие (филиала), коллегиальные органы на регулярной основе рассматривают подготовленные подразделениями службы внутреннего контроля и подразделениями рисков (филиала) отчеты об уровне реализованных операционных рисков, фактах нарушений операционных регламентов и процедур, установленных полномочий, лимитов и ограничений.
Статьи по теме:
Основные проблемы ипотечного кредитования в России
Процесс подготовки и совершения ипотечного кредитования не всегда проходит гладко для потенциальных заемщиков. Основные проблемы ипотечного кредитования, с которыми они сталкиваются, как правило, заключатся в следующем:
Проблемы с банком ...
Медицинское
страхование
Медицинское страхование является составной частью государственного социального страхования и представляет собой форму социальной защиты интересов населения в охране здоровья.
В Законе РФ "О медицинском страховании граждан в РФ" ...
Понятие кредитных операций коммерческого банка и их
классификация
Кредитные операции коммерческих банков — вид активных операций, связанных с предоставлением клиентам кредитов [17].
В целом можно предложить классификацию кредитных операций банков по следующим критериям:
1) по группам заемщиков:
- гос ...