Способы управления банковскими рисками

Материалы » Банковские риски » Способы управления банковскими рисками

Страница 1

Способы управления банковскими рисками - это методы воздействия управляющего субъекта на управляемый объект с целью минимизации потерь. В случае банка мы имеем способы воздействия банка на возможные банковские риски с целью минимизации потерь от их осуществления.

Очень важной составной частью выработки стратегии риска является разработка мероприятий по снижению или предупреждению выявленного риска. Вообще, для описания действий, направленных на минимизацию финансового риска, применяется термин хеджирование.

Именно в выработке основных подходов к оценке риска, определении допустимого его уровня и разработке соответствующей стратегии и состоит главная задача управления риском или риск менеджмента.

Для учета факторов неопределенности и риска при оценке целесообразности проведения какого-либо рискового мероприятия или в процессе его реализации используется вся имеющаяся информация и на ее основе рассматриваются возможные способы управления рисками.

Методы управления банковским риском делятся на аналитические и практические методы.

Аналитические методы управления риском используются как инструмент упреждающего управления рисками и позволяют разработать прогнозы и стратегии управления рисками до начала реализации проекта. Главная задача аналитических методов управления риском состоит в определении рисковых ситуаций и разработке мер, направленных на снижение негативных последствий их возникновения. К числу задач аналитических методов управления риском относят также профилактику рисковых ситуаций.

Практические методы управления риском призваны снизить негативный результат возникших в ходе реализации рисковых ситуаций. Как правило, они базируются на аналитических методах управления риском. В то же время практические методы управления риском являются основой для создания информационной базы управления рисками и последующим развитием аналитических методов.

Выделяют следующие методы управления риском:

избежание (уклонение) риска;

ограничение риска;

снижение риска;

трансферт (передача) риска, в том числе страхование;

принятие риска.

В рамках этих методов применяются различные стратегические решения, направленные на минимизацию негативных последствий принимаемых решений:

избежание риска;

удержание (ограничение) риска;

самострахование;

распределение рисков;

диверсификация;

лимитирование;

хеджирование;

страхование;

сострахование;

двойное страхование; перестрахование

Итак, общие методы регулирования банковских рисков:

Избежание риска – это разработка стратегических и тактических решений, исключающих возникновение рисковых ситуаций, или отказ от реализации проекта.

Удержание (ограничение) риска. Разграничение системы прав, полномочий и ответственности таким образом, чтобы последствия рисковых ситуаций не влияли на реализацию проекта. Например, включение в договор поставки оборудования условий перехода прав собственности на поставляемый груз при его получении заказчиком.

Самострахование. Создание резервов, компенсирующих последствия рисковых ситуаций. Самострахование выступает в денежной и натурально-вещественной формах, когда самостраховщик формирует и использует денежный страховой фонд и (или) резервы сырья, материалов, запасных частей и т.д. при неблагоприятной экономической конъюнктуре, задержке заказчиками платежей за поставленную продукцию и др. Порядок использования средств страхового фонда в условиях самострахования предусматривается в уставе хозяйствующего субъекта. Рыночная экономика значительно расширяет границы самострахования, трансформируя его в фонд риска.

Самострахование, однако, противоречит экономической сущности страхования и не может в полной мере подменить страхование, что проявляется особенно в случаях наступления крупных убытков, ущерб от которых может значительно превысить имеющиеся фонды и отразиться на финансовом положении компании, прибегнувшей к самострахованию.

Распределение рисков. Организация управления проектами, предусматривающая коллективную ответственность за результаты реализации проекта.

Диверсификация. Снижение рисков за счет возможности компенсаций убытков в одной из сфер деятельности предприятия прибылями в другой.

Например, ухудшение конъюнктуры на одном из рыночных сегментов может сопровождаться ростом эффективности на другом.

Страницы: 1 2 3

Статьи по теме:

Методы расчета издержек банка и их влияние на оценку эффективности работы банковского сектора
Классификация доходов коммерческого банка представлена в таблице 3. Для увеличения совокупных доходов коммерческие банки стремятся постоянно расширять число обслуживаемых клиентов, ускорять оборот денежных средств, улучшать структуру дохо ...

Непосредственные причины кризиса
Соображения экспертов о непосредственных причинах разгоревшегося банковского кризиса расходятся. По общему мнению, объективных причин для срыва платежей не существовало: в стране достаточно денег, ситуация в экономике относительно стабиль ...

Основные цели, задачи жилищного кредитования
ипотечное кредитование платеж квартира Проведенные в 1991 - 2005 годах реформы в жилищной сфере обеспечили коренной поворот от планово-административных методов регулирования к рыночным механизмам при соблюдении принципов обеспечения соци ...