(Достоверно на 88%)
Правильно построенное на данных прошлых периодов дерево решения обладает одной еще очень важной особенностью. Эта особенность называется "способность к обобщению", т. е. если возникает новая ситуация (обратился потенциальный заемщик), то скорее всего такие ситуации уже были и достаточно много. Вследствие чего можно с большой долей уверенности сказать, что вновь обратившийся заемщик поведет себя так же, как и те заемщики, характеристики которых очень похожи на характеристики вновь обратившегося.
Пример получения результата: Обеспеченность займа: да, наличие недвижимости: да, пол: муж, наличие банковского счета: нет, основные направления расходов: покупка товаров длительного пользования.
Ответ: кредит давать: да (достоверно на 96%)
Используя такой подход, можно устранить сразу оба вышеописанных недостатка скоринговой системы оценки кредитоспособности.
То есть:
1. Стоимость адаптации сводится практически к минимуму за счет того, что алгоритмы построения модели классификации (дерево решений) – это самоадаптируемые модели (вмешательство минимально).
2. Качество результата достаточно велико за счет того, что алгоритм выбирает наиболее значимые факторы для определения конечного ответа. Плюс ко всему полученный результат является статистически обоснованным.
Деревья решений направлены на достижение поставленной задачи: уменьшения риска при операциях кредитования физических лиц. Хотя и при таком первом приближении наблюдаются положительные результаты. Дальнейшие усовершенствования могут затрагивать такие моменты, как: более точный подбор определяющих заемщика факторов; изменение самой постановки задачи, так, например, вместо двух значений целевого параметра, можно использовать более детальную информацию (Вернул/Не вернул /Не вовремя) или использовать в качестве целевого значения вероятность того, что деньги выплачены вовремя; использование предобработки исходных данных позволяет значительно улучшить качество результата и является важным этапом при комплексном подходе к решению любой задачи анализа данных.
На основании вышеуказанного можно сказать что деревья решений решают на данный момент некоторые проблемы скоринга, но в настоящее время, на мой взгляд «экспресс-кредиты», срок рассмотрения заявок по которым не превышает одного часа, а часто и 30 минут, действительно теряют свою актуальность. Они являются рискованными для банков в силу того, что произвести качественную проверку заемщика за 30 минут невозможно, чем зачастую пользуются мошенники, следовательно, просроченная задолженность по таким кредитам очень велика. А так же в 2007 году банки стали проявлять меньше интереса к таким продуктам, как экспресс-кредитование и товарное кредитование, и стали переключаться на нецелевое потребительское кредитование и кредитование по пластиковым картам. К такому решению многие финансово-кредитные структуры подталкивают изменения в законодательстве (в частности, вступление в силу июльской инструкции ЦБ, предусматривающей обязательное раскрытие эффективной ставки), а также рост кредитных рисков в сфере «экспресс-кредитования».
Исходя из вышеперечисленных проблем ЗАО «Банк Русский Стандарт» можно предложить меры которые помогут снизить риск именно в анализе кредитоспособности физических лиц.
Статьи по теме:
Показатели прибыльности, рентабельности
Показателями, характеризующими результаты деятельности кредитных организаций, являются прибыль и рентабельность, эффективность использования финансовых ресурсов.
Прибыль имеет большое значение для акционеров банка, банковских работников, ...
Понятие и виды договора страхования. Основные
признаки договора страхования
Договор, лежащий в основании страховых обязательств, по своей сущности (природе) различен. В одних случаях обязанность его заключения императивно установлена самим законом (п. 2 ст. 927, п. 1 ст. 936 ГК), в других - его создание зависит и ...
Контроль операционных рисков и способы его минимизации
в коммерческом банке
В управлении операционным риском СВК отводится ключевая роль. Регулярные проверки всех бизнес-процессов банка помогут гарантировать, что эти процессы соответствуют назначению (т.е. являются эффективными и способствуют достижению стратегич ...