Сравнительная характеристика мирового и российского опыта в оценке кредитоспособности заемщиков

Материалы » Анализ кредитоспособности физических лиц на примере ЗАО "Банк Русский Стандарт" » Сравнительная характеристика мирового и российского опыта в оценке кредитоспособности заемщиков

Страница 1

К настоящему времени зарубежными коммерческими банками были опробованы разные системы оценки кредитоспособности клиентов. Многие из них выдержали проверку временем и существуют по сей день в мировой практике. Системы отличаются друг от друга числом показателей, применяемых в качестве составных частей общего рейтинга заемщика, а также различными подходами к самим характеристикам и приоритетностью каждой из них. Часто для оценки суммарной кредитоспособности клиента используются рейтинговые методики [28, c. 15].

В практике американских банков применяется «правило пяти си», где критерии отбора клиентов обозначены словами, начинающимися на букву «си»: character (характер, репутация заемщика); capacity (финансовые возможности, способность погасить ссуду); capital (капитал, владение активами); collateral (наличие обеспечения); conditions (экономическая конъюнктура и ее перспективы).

В Англии ключевым словом, в котором сосредоточены требования при выдаче ссуд заемщикам, является термин «PARTS»: purpose (назначение, цель); amount (сумма, размер); repayment (оплата, возврат долга и процентов); term (срок); security (обеспечение, залог).

В Японии, кроме общепринятых, применяют и коэффициенты собственности (отношение собственного капитала к итогу баланса, соотношение заемного и собственного капитала, отношение долгосрочной задолженности к собственному капиталу, отношение иммобилизованного капитала к сумме собственного капитала и долгосрочной задолженности и др.) [28, c. 67].

В последнее время в практике европейских, американских и некоторых российских коммерческих банков широкое распространение получила методика оценки кредитоспособности клиента банка под названием CAMPARI (совокупность оценочных параметров, которые помогают сопоставить множество факторов, связанных с выявлением потенциального риска выдачи конкретной ссуды): character (характер, репутация заемщика); ability (способность к возврату ссуды); marge (маржа, доходность); purpose (целевое назначение ссуды); amount (размер ссуды); repayment (условия погашения кредита); insurance (обеспечение, страхование риска непогашения ссуды).

Французская методика включает три блока: общая финансово-экономическая оценка предприятия; прикладная оценка кредитоспособности, специфическая для каждого банка; обращение в картотеку Банка Франции.

В картотеке Банка Франции четыре раздела:

1) 10 групп предприятий в зависимости от размера актива баланса, каждой из которых присвоено буквенное обозначение от А до К;

2) «Кредитная корректировка», включающая 7 групп предприятий с шифрами от 0 до 6, занимающих свою позицию доверия, судя по оценкам руководителей, держателей капиталов и смежников, с которыми предприятие имеет деловые связи;

3) 3 группы предприятий по их платежеспособности с шифрами 7,8,9;

«7» - пунктуальность в платежах, отсутствие реальных трудностей в денежных средствах в течение года;

«8» - наличие временных затруднений, не ставящих под угрозу платежеспособность предприятия;

«9» - платежеспособность предприятия сильно скомпрометирована;

4) 2 группы всех клиентов, векселя и ценные бумаги которых будут переучтены Банком Франции или нет.

Следует отметить, что во Франции методики оценки кредитоспособности заемщика дифференцированы по отраслевым принадлежностям и формам собственности, они различны для фирм и частных лиц.

Необходимо иметь в виду, что группировка показателей кредитоспособности достаточно условна. Речь идет о том, какие финансовые показатели представляют интерес для тех или иных юридических и физических лиц, имеющих с ним экономические отношения, в конечном итоге [28, c. 76].

Важной причиной «проблемных кредитов» (в зависимости от особенностей заемщиков и от намерений конкретного банка-кредитора) является недостаток кредитной информации. Грамотное управление кредитами и правильная его оценка невозможны без такой информации. В связи с этим создание кредитных бюро - актуальная тема. В США широко распространен взаимный обмен информацией по вопросам кредитования. Под покровительством Национальной ассоциации управления кредитом тысячи кредитных менеджеров постоянно встречаются для обмена информацией и опытом.

Кредитное законодательство 1974 г. США и Великобритании, устанавливающее принципы равноправия в области кредитования, имело важное значение для формирования службы кредитных бюро. В таких бюро располагается кредитная история всех заемщиков, когда-либо обращавшихся за ссудой в любую кредитную организацию страны.

Только в США действуют около 3 тыс. кредитно-информационных бюро, располагающих кредитными историями большинства физических лиц, которые когда-либо обращались за ссудой. Ассоциация «Роберт Моррис» готовит ежегодный отчет о заемщиках на основании информации, предоставляемой кредитными инспекторами, которые работают в банках-членах Ассоциации [26, c. 188].

Страницы: 1 2 3

Статьи по теме:

Способы управления банковскими рисками
Способы управления банковскими рисками - это методы воздействия управляющего субъекта на управляемый объект с целью минимизации потерь. В случае банка мы имеем способы воздействия банка на возможные банковские риски с целью минимизации по ...

Анализ ведения безналичных расчетов в АКБ «Райфазенбанк-Аваль»
Необходимо отдельно остановится на проблеме, связанной с неработающими счетами. Такие счета «засоряют» базу данных, усложняют труд инспекторов НБУ, а также увеличивают издержки банка. Банком ведется постоянная работа, направленная на закр ...

Формирование резерва на возможные потери по ссудам
Резерв на возможные потери по ссудам (РВПС) — специальный резерв, необходимость которого обусловлена кредитными рисками в деятельности банка [17]. Кредитные организации обязаны формировать резервы на возможные потери по ссудам в соответс ...